Headley, arestat în octombrie 2009 la Chicago în timp ce avea asupra sa înregistrări video cu gara centrală din Copenhaga, primăria şi cazarma Gărzii Regale, le-a spus anchetatorilor că a discutat despre comiterea de atacuri în capitala daneză cu una dintre persoanele cele mai căutate din lume, Ilyas Kashmiri, relatează cotidianul Jyllands-Posten, care susţine că a avut acces la un raport de interogare confidenţial.
Headley şi Kashmiri s-au întâlnit în mai 2009 în Pakistan, precizează Jyllands-Posten.
„În cursul acestei întâlniri, mi s-a cerut să îmi folosesc toată energia pentru a ataca Danemarca cât mai repede posibil”, le-a spus Headley anchetatorilor, potrivit cotidianului.
Departamentul de Stat american îl consideră pe Ilyas Kashmiri drept liderul operaţional al grupării pakistaneze Harakat-ul Jihad Islami (HuJI), înscrisă în august de Washington şi ONU pe lista neagră a organizaţiilor calificate drept teroriste.
Headley, un american de origine pakistaneză, a acceptat să pledeze vinovat pentru rolul său în organizarea atentatelor soldate cu 166 de morţi în 2008, la Mumbai. El a fost deja inculpat pentru implicare într-o tentativă de atentat împotriva cotidianului Jyllands-Posten, care publicase caricaturi ale profetului Mahomed în 2005.
Cele 12 caricaturi provocaseră indignare în lumea musulmană, împotriva cotidianului Jyllands-Posten şi intereselor daneze în general.