Băncile europene ar avea un deficit de capital de 80 mld. euro într-un scenariu mai dur

Autoritatea Bancară Europeană a prezentat vineri rezultatele testelor de stres derulate în rândul a 90 de bănci europene. Examinările au relevat că opt instituţii de credit nu au rezerve de capital suficiente pentru a face faţă unui scenariu de recesiune prelungită şi trebuie să strângă un total de 2,5 miliarde euro pentru a-şi consolida situaţia.

Potrivit analistului citat, 20 de bănci mari ar "pica" un test mai sever, potrivit datelor furnizate de acestea autorităţilor europene în cadrul testelor oficiale. Printre acestea se regăsesc şi grupuri financiare din Marea Britanie, Franţa şi Germania, notează Abouhossein.

Testele derulate de autorităţile europene au fost criticate de analişti deoarece nu aplică, în scenariile luate în calcul, şi eventualitatea restructurării unor datorii de stat din portofoliu, dar şi pentru că pragul minim al ratei capitalului de rang întâi (Tier 1) este considerată prea mică.

Potrivit calculelor Reuters, băncile europene ar avea nevoie de capital suplimentar de 41 miliarde euro pentru a-şi menţine ratele de adecvare peste pragul de 7%, faţă de nivelul minim de 5% care a fost impus de testele de stres.

JPMorgan notează că aceste "deficienţe" dau rezultatelor testelor de stres "o valoare limitată", însă datele furnizate de bănci în cadrul examinărilor oferă un grad de transparenţă care nu a fost disponibil anterior, permiţând analiştilor să testeze instituţiile de credit după criterii mai dure.

Analistul băncii americane estimează că băncile testate ar avea un deficit de capital de 80 miliarde euro, inclusiv 25 miliarde euro pentru instituţiile de credit din Marea Britanie, 20 miliarde euro pentru cele franceze, 14 miliarde euro pentru cele germane, 9 miliarde euro pentru băncile italiene, 4,5 miliarde euro pentru cele austriece, respectiv câte 4 miliarde euro pentru cele spaniole şi portugheze.

Opt bănci europene, între care două din Grecia, cinci din Spania şi una din Austria, nu au promovat testele de stres la care au fost supuse de Autoritatea Bancară Europeană (EBA) şi au nevoie să îşi majoreze capitalul cu 2,5 miliarde de euro. Dintre acestea, trei sunt prezente şi pe piaţa românească, respectiv EFG Eurobank, ATEbank (Grecia) şi Volksbank (Austria).

EFG Eurobank, proprietarul Bancpost, a precizat însă ulterior că rezultatele testelor de stres nu iau în calcul măsurile de consolidare a capitalului, provizioanele generice ale băncii şi măsurile de reducere a riscului. Astfel, luând în calcul toate aceste măsuri şi eventualul şoc generat de scenariul advers presupus de autorităţile de examinare, EFG Eurobank notează că rata capitalului propriu de rang întâi este de 7,6%, şi nu 4,9%, aşa cum au indicat rezultatele testelor de stres.