Băncile nu au calculat bine riscul de rambursare, trebuie să schimbe modelul de business

"Principalul risc pe care şi-l asumă o bancă comercială este cel de nerambursare a creditului de către debitori. Creşterea semnificativă a creditelor restante şi îndoielnice din 2007 şi până în 2010 arată că băncile nu au calculat bine acest risc. Comportamentul băncilor aşa cum îl relevă analiza evoluţiei creditelor neperformante pare să fi fost condus de ideea economiilor de scală, în sensul în care creşterea expansivă a volumului activităţii de creditare ar fi permis acceptarea unor pierderi din credite neperformante", se arată într-o prezentare susţinută de Dănilă şi postată pe pagina web a BNR.

Prezentarea, cu tema "Rolul sistemului bancar în reluarea creşterii economice", a fost susţinută la Sibiu şi Alba Iulia, în cadrul Zilelor Porţilor Deschise pentru studenţii economişti - 2010.

În opinia oficialului BNR, trebuie evidenţiată trecerea băncilor la un model de business riscant, neadecvat condiţiilor concrete din România, "cu strategii mergând în principal pe volum (creşterea volumului creditelor, a numărului clienţilor, a activelor, a cardurilor-credit cu buletinul) şi mai puţin (aproape deloc) pe aspectele calitative (bonitatea clientului, analiza proiecţiei de cash flow, afacerea, mediul economic intern si extern, mix-ul de politici)".

"În acest caz, este clar că, în vederea reluării ciclului de creştere economică şi de creditare, modelul de business al băncilor va trebui să se schimbe. Cel mai probabil se va trece de la modelul economiilor de scală la unul care asigură o creştere solidă, însă graduală bazată pe o relaţie strânsă şi de lungă durată cu clienţii", a arătat Dănilă.

El a explicat că apariţia crizei este legată şi de lărgirea activităţii de investment banking, care are la baza o relaţie pe termen scurt cu clientul şi obţinerea unui profit imediat, cu pasarea riscurilor în piaţă, cât mai departe de emitent şi de intermediari.

Dănilă spune că activitatea tradiţională a unei bănci, cea care trebuie să prevaleze imediat în România, este aceea a unei relaţii pe termen lung cu clientul, cunoaşterea acestuia, a necesităţilor lui şi a provocărilor care stau în faţa clientului, precum şi găsirea căilor de a dezvolta şi adânci parteneriatul cu clientul.

Pe de altă parte, oficialul BNR a arătat că un alt risc în activitatea bancară provine din diferenţa între maturităţile activelor şi pasivelor.

"Concordanţa între maturităţi pe partea de active şi pasive permite unei bănci să nu fie supusă salturilor din piaţa monetară, care pot apărea ca urmare a modificării factorilor de pe piaţa internă şi externă. În România, în anul 2008, băncile comerciale îşi procurau resursele din depozite care erau 95% pe termen scurt, iar creditele acordate erau în proporţie de peste 75% pe termen mediu şi lung, situaţie care se menţine şi în acest moment. Scăderea acestui risc în vederea reluării creditării presupune schimbarea structurii de instrumente de economisire la nivelul băncilor, astfel încât să atragă mai multe resurse pe termen lung", a adăugat Dănilă.

Totodată, el a arătat că pentru un stat care are monedă proprie şi are contul de capital deschis, riscul creşterii creditului denominat în valută trebuie să fie în permanenţă avut de vedere în formularea mix-ului de politici.

"Este vorba de mix-ul de politici şi nu doar de politică monetară, pentru că o politică de creştere a veniturilor (salariilor, pensiilor) peste nivelul productivităţii duce la creşterea cererii şi obligă politica monetară să mărească rata dobânzii. Dar aceasta nu face decât să atragă fonduri externe, care vin să profite de diferenţialul de dobândă, ieftinind în acest mod creditul denominat în valută", a explicat oficialul BNR.

Dănilă spune că atât timp cât există fonduri externe care sunt atrase de diferenţialul de dobândă, băncile nu se confruntă cu riscul nepotrivirii structurii valutare a activului cu pasivul lor, pentru că transferă riscul valutar către debitori, însă, dacă situaţia se schimbă şi creditele acordate devin neperformante, băncile suportă atât riscul valutar cât şi costul creditelor neperformante.

Băncile din România au suportat costul manifestării riscurilor pe care şi le-au asumat în ceea ce priveşte structura pe maturităţi şi pe valute a activelor şi pasivelor lor.

"Trebuie făcută o diferenţă în comportamentul băncilor între pierderile pe care le suportă şi cele provenite din scăderea activităţii economice a clienţilor lor, ca urmare a recesiunii. Scot in evidenţă faptul că stoparea pierderilor din sectorul bancar nu se poate face prin falimentarea clienţilor", a continuat Dănilă.

Un bancher are două soluţii pentru recuperarea unui credit de la un client ale cărui venituri se diminuează.

"Fie are în vedere soluţia pe termen scurt şi îşi falimentează clientul cerând rambursarea pe moment. Acest comportament generalizat la nivelul întregului sector bancar nu poate decât să creeze risc sistemic, pentru că se propagă în lanţ atât neplata între agenţii economici, cât şi între agenţii economici şi bănci, iar în final între bănci. A doua variantă impune o perspectivă pe termen lung a bancherului, în care esenţială este relaţia cu clientul şi nu profitabilitatea pe moment. Acest lucru presupune asumarea unor marje de câştig mult mai mici pe termen scurt, dar consolidarea unei relaţii profitabile pe termen lung cu clientul. Sigur, că nu toate cazurile de debitori pot fi tratate astfel, pentru că şi o astfel de atitudine generalizată ar putea duce la risc sistemic. Analiza trebuie făcută de la caz la caz, dar ea necesită o schimbare de model de activitate, aşa cum aminteam mai înainte", a mai spus reprezentantul BNR.