FMI a negociat cu BNR să ceară băncilor un grad de solvabilitate de peste 10%

"Rezultatele analizelor (de stres test - n.r.) vor fi folosite pentru a stabili nivelul de capitaluri proprii suplimentare necesare pentru a se asigura în cazul fiecărei bănci că rata solvabilităţii va rămâne peste 10% pe toată perioada programului", au declarat pentru MEDIAFAX surse oficiale, care citează documentele convenite de autorităţile române cu Fondul Monetar Internaţional (FMI).

Testele de stres vor fi aplicate tuturor băncilor cu o cotă de piaţă pe active de peste 1%, precum şi instituţiilor de credit mai mici, selectate pe baza calităţii şi vulnerabilităţii portofoliilor de credit, evoluţia împrumuturilor neperformante în ultimul an şi rata actuală a solvabilităţii.

BNR va lua în calcul pentru testele de stres două scenarii, respectiv cadrul macroeconomic avut în vedere în acordul cu FMI, dar şi o variantă mult mai pesimistă în ceea ce priveşte creşterea economică şi cursul de schimb, au menţionat sursele citate.

Banca centrală va utiliza propriul model macroeconomic pentru determinarea evoluţiei celorlalţi indicatori macroeconomici principali.

De asemenea, testele de stres vor lua în calcul şi cele mai recente date disponibile cu privire la situaţiile financiare ale băncilor şi companiilor, pentru a prognoza evoluţia bilanţurilor băncilor în cele două scenarii.

Analiza rezultatelor testelor de stres şi evaluarea nevoilor de capital vor fi realizate în consultare cu experţii FMI.

Rata solvabilităţii (raportul dintre fondurile proprii şi activele ponderate în funcţie de riscuri - de credit, operaţional şi de piaţă) la nivelul sistemului bancar românesc era la finele anului trecut de 12,34%, comparativ cu 13,78% la sfârşitul lui 2007 şi 18,12% în 2006.

De asemenea, rata fondurilor proprii de rang 1 în total active a fost în 2008 de 7,04%, în scădere de la 7,32% în 2007 şi 8,63% în 2006.

Creditele reprezintă 62,39% din activele băncilor, în timp ce valoarea netă a împrumuturilor restante şi îndoielnice în total active nete reprezintă 0,31%, în creştere de la 0,17% în 2007 şi 0,14% în 2006.

Autorităţile române au convenit, la finele lunii martie, cu reprezentanţii FMI asupra unui acord stand-by pe doi ani cu instituţia financiară pentru 12,95 miliarde euro, pachetul total de finanţare externă, de la Fond, Uniunea Europeană, BM şi BERD urmând să ajungă la 19,95 miliarde euro.

Citeşte şi:

România este obligată să informeze FMI despre companiile monitorizate

FMI a impus criterii de performanţă trimestriale pentru deficitul bugetar

Prima rectificare a bugetului, în aprilie sau mai

România a convenit un acord cu FMI pentru 12,95 mld.euro