Fed a adoptat Basel III: Băncile din SUA vor constiui rezerve mai mari pentru a acoperi riscul

Proiectul, adoptat în unanimitate de guvernatorii Rezervei Federale a SUA, favorizează băncile mici şi mijlocii, introducând totodată măsuri pentru controlul instituţiilor financiare foarte mari, a căror situaţie poate influenţa stabilitatea sistemului.

Numeroase detalii din proiect sunt încă în dezbatere, dar Fed a precizat că va pregăti un set de patru măsuri agresive care au ca ţintă supravegherea şi controlul mai strict al celor opt bănci americane desemnate ca importante la nivel de sistem, respectiv JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon şi State Street.

Regulamentul Basel III, un proiect de 800 de pagini elaborat în 2010 la Basel, Elveţia, a fost creat ca reacţie la criza financiară mondială din 2008, pentru a preveni un nou crash şi pentru a aduce sub control riscurile derivate din complexitatea şi prezenţa globală a marilor grupuri financiare.

Statele Unite şi celelalte 26 de ţări membre ale Comitetului de Supraveghere Bancară de la Basel trebuie adopte regulamente prin care să adapteze şi să preia la nivel naţional prevederile proiectului Basel III. Cele mai importante modificări se referă la ratele de adecvare a capitalului faţă de active, adică la rezervele de capital şi lichidităţi constituite de bănci pentru a acoperi riscul.

Proiectul adoptat de Rezerva Federală tratează cu indulgenţă băncile mai mici, care deservesc comunităţi restrânse şi deţin active mai reduse, deoarece colapsul unei astfel de instituţii nu poate reprezenta o ameninţare pentru stabilitatea sistemului financiar.

Banca centrală a SUA a renunţat la o propunere privind modificarea mecanismului de evaluare a riscului legat de creditele ipotecare, pentru a evita scăderea creditării de către băncile mici.

De asemenea, numeroase bănci mici şi mijlocii vor putea exclude anumite tipuri de datorii din calculul privind rezervele de capital.

Regulamentul restrânge definiţia capitalului luat în calcul pentru calcularea ratelor de acoperire a riscului şi reclasifică contractele derivate şi valorile mobiliare ipotecare într-o categorie de risc mai ridicat faţă de regulile vechi. Băncile cu active mai mici de 15 miliarde de dolari pot trece însă ca rezerve de capital unele valori mobiliare excluse de regulamentul Basel III.

La nivel de sistem, rata minimă de adecvare a capitalului de rang întâi va creşte la 7%, de la 2% anterior.

Aproximativ 90% din băncile americane cu active mai mici de 10 miliarde de dolari se încadrează deja în noile reglementări, iar celelalte trebuie să atragă 2 miliarde de dolari pentru a se încadra, a precizat Rezerva Federală.

Aproape 95% din băncile cu active de peste 10 miliarde de dolari respectă de asemenea noile reguli, deficitul pentru restul instituţiilor fiind de 2,5 miliarde de dolari.

Fed nu a precizat care bănci nu respectă noile standarde, însă perioada de tranziţie de 10 ani în care va fi desfăşurată implementarea reglementărilor asigură suficient timp pentru acoperirea deficitelor de capital.

Reglementările vor intra în vigoare de la 1 ianuarie pentru cele mai mari bănci, celelate instituţii de credit primind încă un an de păsuire.

Proiectul va fi discutat săptămâna viitoare de Biroul pentru Controlul Monedei şi de Societatea Federală de Asigurare a Depozitelor bancare, instituţii care au colaborat cu Fed la elaborarea regulamentului.